[一季报]上投文体休闲:2017年第一季度报告

来源:网络整理 发布时间:2017-04-22 15:42:37

 
上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金


2017
年第
1
季度报告


2017

3

31













































基金管理人:
上投摩根基金管理有限公司


基金托管人:
中国银行股份有限公司


报告送出日期:
二〇一七年四月二十一日



§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于
2017

4

20
日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。



本报告中财务资料未经审计。



本报告期自
2017

1

1
日起至
3

31
日止。



§2 基金产品概况

基金简称

上投摩根文体休闲混合

基金主代码

001795

交易代码

001795

基金运作方式


契约型开放式


基金合同生效日


2015年12月23日


报告期末基金份额总额


185,355,150.72份


投资目标


采用定量及定性研究方法,自上而下进行宏观产业分析,
自下而上优选文体休闲主题上市公司,通过严格的风险控
制,力争实现基金资产的长期增值。



投资策略


1、资产配置策略


本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等
多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪
等影响证券市场的重要因素进行深入分析,确定合适的资




产配置比例。



2、股票投资策略


根据本基金投资理念及投资目标,本基金在申银万国一级
行业分类中选取了以下与文体休闲主题相关的行业,分别
是:传媒、计算机、电子、休闲服务、房地产、纺织服装、
轻工制造、商业贸易、通信、家用电器、交通运输、汽车、
食品饮料、综合。我们将遵循自上而下的宏观产业分析逻
辑,从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多角
度,综合评估各个行业的投资价值,对基金资产在行业间
分配进行安排。本基金将通过系统和深入的基本面研究,
密切关注受益于国家文化体育产业政策扶持、满足城镇居
民生活水平提高和消费升级需求的行业和公司,同时重点
投资于创新商业模式、引领新的生活方式和消费习惯的相
关行业及公司。



3、固定收益类投资策略


对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析为主
线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,自上
而下进行组合构建,自下而上进行个券选择。



业绩比较基准


中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%


风险收益特征


本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债
券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风
险收益水平的基金产品。



基金管理人


上投摩根基金管理有限公司


基金托管人


中国银行股份有限公司




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元


主要财务指标

报告期


(
2017

1

1

-
2017

3

31

)


1.本期已实现收益

-
6,277,385.82


2.本期利润

8,012,001.77


3.加权平均基金份额本期利润

0.0413


4.期末基金资产净值

168,793,010.07


5.期末基金份额净值

0.911




注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入
(
不含公允价值变动收益
)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。



上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回
费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。





3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长
率①

净值增长
率标准差


业绩比较
基准收益
率③

业绩比较
基准收益
率标准差


①-③

②-④

过去三个月

4.83%

0.77%

1.67%

0.34%

3.16%

0.43%





3.2.2自基金合同生效以来
基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金


累计净值增长率与业绩比较基准收益率
历史走势对比图


(
2015

12

23


2017

3

31

)





C:\Users\uo668\AppData\Local\Temp\Rar$DR03.706\CN_50380000_001795_FB030010_20170003_1.jpg
注:本基金合同生效日为
2015

12

23
日,图示时间段为
2015

12

23
日至
2017

3

31
日。



本基金建仓期自
2015

12

23
日至
2016

6

22
日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金
基金合同规定。






§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年


说明

任职日期

离任日期

周战海


本基金
基金经



2015
-
12
-
23


-


10



周战海先生自
2007

1


2009

3
月在国金证券
股份有限公司担任分析师,
2009

4
月至
2010

7

在太平洋资产管理有限公
司担任研究员,
2010

8
月起加入上投摩根基金管
理有限公司,历任行业专
家、基金经理助理。自
2015

12
月起担任上投摩根文
体休闲灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。





注:
1.
任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。




2.
周战海先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。



3.
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。





4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金
份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投
摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合
的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。





4.3 公平交易专项说明

4.3.1
公平交易制度的执行情况


报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相
关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场
申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确
保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管
理活动相关的环节均得到公平对待。



对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证
券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投
资活动
,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;
对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数
量对交易结果进行公平分配。



报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易
时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。



4.3.2
异常交易行为的专项说明


报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为。



所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的
5%
的情形:报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%
的次数为两次,均发生在纯量化投资组合
与主动管理投资组合之间。






4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1
报告期内基金投资策略和运作分析


一季度,市场延续窄幅震荡走势,波动不大,成交比较低迷,而以新兴产业为主的创业
板指下跌
2.7
9
%
,走势明显弱于上证指数和深证成指。市场风险偏好明显降低,存量资金博
弈,增长确定的个股得到市场的追捧,漂亮
50
行情特征比较明显,同时新疆板块和一带一
路板块是主题投资的主要热点,二八效应分化严重。本基金主要投资的文化体育行业个股相
对估值较高,股价在一季度表现疲软。本基金加强对文体休闲行业中相关优质公司的挖掘,
增加了对消费电子、白酒和家电的配置,灵活操作,取得了较好的投资收益。



展望二季度,我们对市场持相对谨慎态度。

国内货币政策相对收紧
,房地产调控力度不
断加大,对相关产业链的影响将逐渐显现,投资将主要依靠基建来
拉动。国际上美国进入明
显的加息周期,欧洲法德大选导致政治风险加大。总体而言我们认为市场出现大机会的可能
性较小,结构性行情的特征将继续。我们将按照基金契约的要求实现均衡配置,重点投资相
关行业里面具有相对估值优势、增长前景确定的龙头公司,同时兼顾其高成长性。



4.4.2
报告期内基金的业绩表现


本报告期本基金份额净值增长率为
4.83%
,同期业绩比较基准收益率为
1.6
7
%







4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。



§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的
比例(%)

1

权益投资

136,639,646.76

78.80



其中:股票

136,639,646.76

78.80

2

固定收益投资

-

-



其中:债券

-

-






资产支持证券

-

-

3

贵金属投资

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

5

买入返售金融资产

21,400,000.00

12.34



其中:买断式回购的买入返售金融
资产

-

-

6

银行存款和结算备付金合计

12,372,764.52

7.14

7

其他各项资产

2,992,464.81

1.73

8

合计

173,404,876.09

100.00






5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值
比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-



-



C

制造业

119,968,133.30

71.07

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

4,550,421.30

2.70

F

批发和零售业

949,321.00

0.56

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

7,723,585.00

4.58

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

16,930.16

0.01

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

907,768.00

0.54

Q

卫生和社会工作

-

-




R

文化、体育和娱乐业

2,523,488.00

1.50

S

综合

-

-



合计

136,639,646.76

80.95



5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净
值比例(%)

1

002456

欧菲光

297,000.00

11,244,420.00

6.66

2

300115

长盈精密

329,997.00

9,589,712.82

5.68

3

300340

科恒股份

105,000.00

5,967,150.00

3.54

4

002460

赣锋锂业

135,800.00

5,612,614.00

3.33

5

002008

大族激光

211,900.00

5,566,613.00

3.30

6

000568

泸州老窖

131,629.00

5,553,427.51

3.29

7

600519

贵州茅台

13,800.00

5,331,768.00

3.16

8

000858

五粮液

120,700.00

5,190,100.00

3.07

9

600146

商赢环球

147,500.00

5,143,325.00

3.05

10

002466

天齐锂业

115,700.00

4,998,240.00

2.96





5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。





5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。





5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。






5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明


本基金本报告期末未持有贵金属。





5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。






5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。






5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。



5.11投资组合报告附注

5
.
11
.
1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门
立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。



5
.
11
.
2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之
外的股票。



5.11.3其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

67,953.59

2

应收证券清算款

2,910,942.42

3

应收股利

-

4

应收利息

6,832.26

5

应收申购款

6,736.54

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,992,464.81






5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。






5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的
公允价值(元)

占基金资产净
值比例(%)

流通受限情
况说明




1

600146

商赢环球

5,143,325.00

3.05

筹划重大事







5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。



§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额

198,991,952.93


报告期基金总申购份额

1,092,535.30


减:报告期基金总赎回份额

14,729,337.51


报告期基金拆分变动份额

-


本报告期期末基金份额总额

185,355,150.72




§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

无。



§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1
、中国证监会批准上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金设立的文件


2
、《上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同》


3
、《上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金托管协议》


4
、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》


5
、基金管理人业务资格批件、营业执照


6
、基金托管人业务资格批件、营业执照





8.2存放地点

基金管理人或基金托管人住所。







8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。



























上投摩根基金管理有限公司


二〇一七年四月二十一日









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